预期远期汇率如何计算 预期远期汇率如何计算利息

预期远期汇率如何计算 预期远期汇率如何计算利息

1. 利率水平与远期汇率

利率水平较低的货币为升水，利率较高的货币为贴水。

2. 远期汇率与即期汇率的差异

两种货币的利率差异决定远期汇率和即期汇率的差异，与利率的差异保持平衡。

3. 非标准日期远期汇率的计算

银行如何计算客户需要卖出远期货币的价格，以非标准日期为例进行解释。

4. 利息计算示例

以卖出即期货币所得的金额为基础，减去利息收益和利息成本，得出远期外汇的价格。

5. 远期外汇计算公式

远期外汇价格=即期外汇价格+即期外汇价格X(报价币利率一被报价币利率)X天数/360

6. 选择行使期的远期汇率计算

列出选择行使期的首天和尾天日期，计算这两天的远期汇率，比较并选择合适的远期汇率。

7. FRA定价与远期利率

FRA_0指从FRA到期到基础贷款到期期间的隐含远期利率，需要两个即期利率来确定初始远期利率。

8. 远期点数计算

远期点数为计算远期价格时加入或减去的当前汇率，根据公式计算即期收益率和贴现率，得出远期利率。

9. 利率差异与远期汇率

报价币利率大于被报价币利率为升水，反之则为贴水，利率差异决定远期汇率与即期汇率的关系。